Open Research

Messungen, nicht Meinungen.

42 Studien auf 123.193 gemessenen Episoden — jede mit Datenbasis, Methodik und offenen Grenzen, inklusive der Ideen, die den Test nicht überlebt haben. Nach Ergebnis filterbar, auch nach „kein Edge".

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In diesem Bereich

Vom Edge zum EA

6 Teile

Ein Edge von der ersten Messung bis zum laufenden Expert Advisor — fünf Phasen, ein durchgehendes Beispiel, jede Zahl nachvollziehbar.

  1. StartDer Workflow im ÜberblickMethodik: Wie man einen Trading-Algorithmus ehrlich entwickelt — ein Referenz-Durchlauf
  2. Phase 1Idee & DatenTrend-Tag-Detektion über die 2. Eröffnungskerze
  3. Phase 2Edge-Bau (In-Sample)Exit-Logik beim 2.-Kerze-Breakout: Lohnt es sich, den Stop zu bewegen?
  4. Phase 3Das Validierungs-GateDas Validierungs-Gate: Übersteht der 2.-Kerze-Edge Out-of-Sample, Walk-Forward & Monte-Carlo?
  5. Phase 4Position-SizingPosition-Sizing & Kelly: Wie viel Risiko auf den validierten Edge?
  6. Phase 5Deployment & RealitätstestDer fertige Algorithmus: MT5-Expert-Advisor & Referenz-Backtest

Gemeinsame Basis

Episoden
123.193
Märkte
10
Daten ab
2015
Auflösung
M1 (Dukascopy)
Kosten
netto, 1 Pkt

Jede Studie nennt zusätzlich ihre eigene Stichprobe und ihren Zeitraum im Kopf.

Methodik im Detail →

Alle Messungen

42
Kein EdgeKerzenmuster · 8 Min. Lesezeit

Die Doji-Falle im 2-Minuten-Chart: gefangene Verkäufer oder nur Rauschen?

Doji, Gegenfarb-Kerze, Bruch ihres Extrems — auf dem 2-Minuten-Chart sieht das nach gefangenen Händlern aus. Über 27.425 Muster auf DAX und FTSE (2015–2026) liefert es −0,186 R netto und ist damit exakt so schlecht wie der Benchmark „jede Gegenfarb-Kerze“ (−0,184 R). Der Doji trägt null Information, und die Kosten fressen 31 bis 43 % des Risikos.

GemessenRegime & Filter · 6 Min. Lesezeit

Breakouts brauchen hohe Volatilität, Fades niedrige — ein Regime, das man vor dem Open kennt

Über 171.180 Index-Trades laufen Breakout-Setups im oberen Volatilitäts-Tertil mit +0,149 R, im unteren mit +0,046 R. Fade-Setups drehen das Bild: +0,130 R in niedriger, +0,099 R in hoher Volatilität. Das Regime ist vor dem Open bekannt, kostet aber ehrlich gerechnet mehr, als es bringt: Als Filter senkt es den Max-Drawdown von −449 auf −259 R für 17–19 % Ertrag — Versicherung, kein Edge.

GemessenRegime & Filter · 7 Min. Lesezeit

Brauchen Trendtage einen Katalysator? Elf Jahre Kalender gegen Buch-Tage

Die Intuition sagt: Große Trendtage entstehen aus Nachrichten. Über 2.949 Handelstage und 66.511 Trades finden wir das nicht. Nur 34 % der 50 besten Buch-Tage fallen auf Event- oder Vortage, die Basisrate liegt bei 29 %. Der Kalender taugt zum Ausschließen — FOMC-Tage drücken die US-Session auf −0,10 R/Tag gegen +1,19 an ruhigen Tagen (t = −2,9) —, nicht zum Einsammeln.

Kein EdgeExit-Mechanik · 8 Min. Lesezeit

Ausstieg an der zweiten Gegenkerze: Schlägt ein mechanischer Exit den Trailing-Stop?

Ein Exit, der die Position an der zweiten Gegenkerze auf M5 glattstellt, klingt wie die saubere Antwort auf verschenkte Gewinne. Über 66.511 Trades und elf Jahre verliert er gegen den Trailing-Stop in jedem Markt und jedem Setup: gepaart −0,072 R je Trade (t = −15,8). Ein Beobachtungsmonat, der ihn zu bestätigen schien, hing an einem einzigen Trendtag.

GemessenRegime & Filter · 9 Min. Lesezeit

Ein Breakout-Buch über elf Jahre: Warum die Gesamtbilanz die falsche Zahl ist

Sechs Breakout-Setups auf DAX, FTSE, Dow und Nasdaq, unselektiert, 66.511 Trades von 2015 bis Juni 2026: +5.243 R. Die Zahl stimmt und führt in die Irre. Drei Jahre davon waren tot (+15 R, Drawdown −449 R), die übrigen acht liefern +621 R pro Jahr bei −136 R Drawdown. Was ein schlechter Monat ist, hängt davon ab, welche der beiden Verteilungen man befragt.

GemessenKerzenmuster · 9 Min. Lesezeit

Price Action beim Breakout: Zählt die Kerzenform — oder nur der Schlusskurs?

Hammer, Doji, dicker Body, langer Docht: Wir haben die Form der Referenzkerze gegen den Erfolg des Ausbruchs gestellt, über 4 Millionen Breaks auf Gold/FX und 103.182 Momentum-Trades auf unserer Episoden-Basis. Ergebnis: Der Schlusskurs relativ zur Bruchseite trennt −0,115 R von +0,135 R (t = +24,2), die Body-Ratio erklärt innerhalb der Schlusskurs-Klassen praktisch nichts, und der Wochentag hält Out-of-Sample nicht.

Kein EdgeMärkte im Vergleich · 7 Min. Lesezeit

Lohnt sich ein dritter Index? SMI, CAC 40 und CA60 gegen dieselbe Methodik

Wir haben unsere Setup-Familie auf drei weitere Indizes gelegt. Der SMI verliert netto −0,098 R (n=20.433), der CAC 40 behält +0,078 R und verschlechtert trotzdem das Portfolio, der kanadische CA60 hat einen rohen Edge von +0,172 R und kippt nach Kosten auf −0,138 R. Die entscheidende Metrik ist nicht der Spread in Punkten, sondern der Spread als Anteil des Risikos.

Kein EdgeEröffnungskerze · 8 Min. Lesezeit

Bestimmt die erste Kerze den Tag? Nur, wenn man sie mitzählt

Die erste 5-, 10- oder 15-Minuten-Kerze nach Cash-Open stimmt in 58 bis 64 % der Tage mit der Tagesrichtung überein — mit t-Werten von 9 bis 15. Klingt nach Prognose, ist aber Arithmetik: Die Kerze steckt selbst im Tag. Misst man den Tag ab Kerzenende, bleiben 49,6 bis 52,6 % — Münzwurf in 11 von 12 Markt-Fenster-Zellen. Nur die 15-Minuten-Kerze auf NQ zeigt einen schwachen Rest.

Kein EdgeStudien · 9 Min. Lesezeit

Stirbt der Pre-Market-Fade, weil ihn zu viele handeln?

Das Tief wird nach dem Einstieg noch einmal rausgenommen — also ist das Level bekannt und wird gezielt abgeräumt? Über elf Jahre und fünf Indizes zeigen die Daten das Gegenteil: Die Stop-Quote fällt, auch relativ zu allen anderen Setups desselben Marktes. Ein 5-Minuten-Schlusskurs trennt +0,409 R von +0,006 R (t = +27,5, OOS-stabil) — und ist trotzdem nicht handelbar.

GemessenRegime & Filter · 7 Min. Lesezeit

Der Vor-Open-Push in DAX und FTSE: keine Richtungsprognose, aber ein Setup-Filter

Ein starker Push zwischen 08:00 und 09:00 Berlin sagt nichts über die Tagesrichtung: 51,5 % der Tage schließen in Push-Richtung, 69 % radieren ihn komplett aus. Als Filter auf 41.668 Setup-Episoden wirkt er trotzdem — Trades mit dem Push +0,199 R (t = +6,6), gegen den Push +0,075 R (t = +0,3), Baseline +0,122. Der Unterschied hält in beiden Zeithälften und in 17 von 18 Setup-Zellen.

ReferenzGrundlagen · 7 Min. Lesezeit

Der Volumen-Filter, der einen Edge erfand: Phantom-Edges in volumenarmen Zeitfenstern

Ein Breakout-Setup in der US-Mittagsflaute zeigte +0,90 R bei 60 % Trefferquote — es wäre das beste Setup unseres Systems gewesen. Ohne den Volumen-Bestätigungsfilter: −0,11 R bei 29 %. Der Filter hatte den Trigger im Median um 100 Minuten verschoben, während der Einstieg rechnerisch am alten Level blieb. Ein Lehrstück über eine Lookahead-Falle, die jeder Backtest mit Volumen-Bestätigung reproduzieren kann.

Kein EdgeMarkt-Mechanik · 7 Min. Lesezeit

Zwei Mittags-Breakouts im US-Markt: Sagt der erste Bruch etwas über den zweiten?

Zwei 10-Minuten-Referenzkerzen zur US-Mittagszeit (18:10 und 18:30 Berlin), Breakout in beide Richtungen, Stop an der Gegenseite. Über rund 8.800 Erst-Bruch-Trades je Fenster auf NQ, Dow und S&P (2015–2026) sind beide negativ: −0,106 R (t = −6,9) und −0,091 R (t = −5,5). Und die Richtung des ersten Bruchs sagt nichts über die des zweiten: 52,6 % gegen 52,0 %, Chi² = 0,2. Der erste Anlauf zeigte +0,90 R — ein Volumen-Gate-Artefakt.

Kein EdgeMärkte im Vergleich · 7 Min. Lesezeit

Referenzkerzen auf FX und Gold: der Morgen ist netto tot, der Nachmittag nicht

Wir haben den Referenzkerzen-Breakout über 30 Zeitzellen auf EURUSD, GBPUSD, USDJPY und Gold gelegt, netto inklusive Kommission. Das Londoner Morgenfenster verliert überall (EURUSD −0,152 R, t = −8,3; n ≈ 2.900 je Zelle), auch gespiegelt als Anti-Breakout (−0,186 R). Tragfähig ist nur ein Fenster am späten Londoner Vormittag: USDJPY +0,39 R (t = 15), Gold +0,26 R (t = 11,5), in beiden Teilperioden.

Kein EdgeKerzenmuster · 6 Min. Lesezeit

Pin Bar nach dem Breakout-Entry: starker Klassifikator, nutzlose Regel

Wenn die erste 5-Minuten-Kerze nach einem Breakout-Entry eine Pin Bar ist, deren Docht in Break-Richtung zeigt, endet der Trade im Schnitt bei −0,599 R statt +0,251 R (n=11.714, t = −31,9). Trotzdem hilft keine Reaktion darauf: sofort schließen kostet 0,023 R pro Trade im Portfolio, früheres Break-even bringt +0,001 R. Die Pin Bar ist ein Proxy für den Stand nach fünf Minuten, kein Form-Effekt.

Kein EdgeExit-Mechanik · 8 Min. Lesezeit

FTSE bis zum US-Close halten: Trägt ein starker US-Nachmittag den Londoner Trade weiter?

Die US-Session ist stark, der FTSE hatte einen guten Push in die zweite Tageshälfte — lohnt es sich, den Trade über den Londoner Schluss bis zum US-Cash-Close zu halten? Auf Tagesebene bringt das +1,10 Punkte (n=500, t = +0,76), auf Trade-Ebene ist die Frage fast gegenstandslos: Mit Trailing-Exit leben 49 von 22.002 Episoden um 16:30 London noch. Und die eine Zelle, die naiv signifikant aussah (t = +2,54), fällt nach Tages-Clustering auf t = +1,57.

GemessenMärkte im Vergleich · 8 Min. Lesezeit

Warum reagiert der DOW auf andere Termine als der NQ? Kursgewichtung und Kalender-Profil

Der DOW ist kursgewichtet: die zwei teuersten Aktien stellen 20,7 % des Index, die wertvollste Firma der Welt nur 2,4 %. Das macht ihn zu einem Financials-plus-Industrials-Index — und zeigt sich im Kalender. FOMC bewegt DOW und NQ fast gleich stark (Range +0,42 bzw. +0,36 ATR), aber der Setup-Erwartungswert kippt nur beim NQ (−0,219 R, t = −3,9). Mehr Bewegung ist nicht mehr Edge.

ReferenzGrundlagen · 9 Min. Lesezeit

Trading-Algorithmen verstehen: Arten, Möglichkeiten, Fallen

Der Einstieg für alle, die automatisiert handeln wollen oder es schon tun: was ein Trading-Algorithmus wirklich ist, welche Familien es gibt und woran jede stirbt, was realistisch erreichbar ist — und die vier Fallen, an denen die meisten Systeme scheitern, bevor sie live gehen.

Kein EdgeMarkt-Mechanik · 7 Min. Lesezeit

Der Markt steigt — warum schlägt Long dann nicht Short?

Indizes steigen langfristig, also müssten Intraday-Long-Setups Rückenwind haben. Über 123.193 Trades haben sie ihn nicht: Long +0,077 R gegen Short +0,081 R. Der Grund ist ein Zeitfenster-Problem — 62 bis 85 % des Aufwärtsdrifts entstehen über Nacht, in den Stunden, in denen Intraday-Setups nicht im Markt sind.

ReferenzGrundlagen · 7 Min. Lesezeit

Post-mortem: Vier Features, die in die eigene Zukunft schauten

Vier Kontext-Features unserer Episoden-Basis enthielten Information, die zum Einstiegszeitpunkt noch nicht existierte. Betroffen waren 60.129 von 123.193 Episoden. Der Prognose-Spread eines Vorhersagemodells fiel nach dem Fix von +0,726 R auf +0,191 R. Wie wir das Leck gefunden, bewiesen und geschlossen haben — und warum die Modelle, die darauf trainiert wurden, nicht zu retten sind.

Edge bestätigtMethodik · 9 Min. Lesezeit

Edge-Persistenz: Überlebt ein gemessener Edge — und welcher Teil davon?

123.193 Trades über 10 Märkte und 11,4 Jahre, zerlegt in strukturellen Edge, Marktregime und frische Auffälligkeit. Der strukturelle Edge trägt über fünf Jahre (β=0,90). Eine frische Auffälligkeit verliert 89 % ihrer Größe in einem einzigen Halbjahr. Die Vergangenheit ist ein Forecast — nur nicht der Teil, auf den alle schauen.

GemessenMarkt-Mechanik · 5 Min. Lesezeit

Nach dem EU-Close: Wie oft dreht ein US-Abverkauf wirklich noch?

Europa schließt um 11:30 New Yorker Zeit, die US-Session läuft viereinhalb Stunden länger. Steht der NQ bis dahin 1–2 % im Minus, folgt ein volles V-Reversal an nur 7,8 % der Tage — und je härter der Abverkauf, desto seltener die Wende, nicht desto wahrscheinlicher.

Kein EdgeMärkte im Vergleich · 7 Min. Lesezeit

Wenn DAX und FTSE dieselbe Kerzenfarbe zeigen — ist der Break dann stärker?

Zwei Indizes desselben Paares — DAX und FTSE, Nasdaq und Dow — zeigen an 70 % der Tage dieselbe Farbe der Pre-Open-Referenzkerze. Die naheliegende Hoffnung: Farb-Übereinstimmung als Bestätigung, Farb-Split als Warnung. Über 7.108 Continuation-Episoden liegt die Differenz aligned minus split in allen vier Zellen bei |t| ≤ 1,0, die Punktschätzer zeigen eher Richtung Split. Die Partnerkerze ist redundante Information — der dritte Fehlschlag der Cross-Market-Konditionierung.

Kein EdgeExit-Mechanik · 8 Min. Lesezeit

Take-Profit am Level oder Trailing-Stop — wo lohnt der frühe Ausstieg?

Gamma-Wall, Vortages-Hoch/-Tief, Overnight-Range, Opening-Range-Linie: Wir haben mechanische Take-Profits an sichtbaren Levels gegen den Trailing-Stop gestellt, gepaart auf identischen Trades. Ergebnis über vier Tests: nirgends besser, meist deutlich schlechter (t = −3,1 bis −21,9). Der Grund ist der rechte Tail — die 6,6 % Trades mit ≥ 3 R tragen das System, und genau die kappt ein Level-TP.

Kein EdgeKerzenmuster · 7 Min. Lesezeit

Wie stark ist eine 1h-Pin-Bar — und was macht die „Aktivierung“ daraus?

12.949 mechanisch definierte 1h-Pin-Bars auf DAX, FTSE, NQ und DOW, gegen den Docht gehandelt: −0,049 R, dasselbe wie eine beliebige Kerze mit derselben Bracket-Geometrie. Auch am 12h-Extrem: −0,057 R. Erst der zweite 1h-Close jenseits des Pin-Extrems hebt das Ergebnis auf +0,009 R (n=4.558, t ≈ 4 gegen die Baseline) — real, aber nur kostendeckend. Der Grund: Die Aktivierung macht aus dem Reversal strukturell einen Break.

GemessenRegime & Filter · 7 Min. Lesezeit

Fisher-Bias: ein brauchbares Tagesbild, ein nutzloser Trade-Filter

Ein Bias aus der Open-Lage relativ zur Pivot-Range (Fisher/ACD-Logik) sagt sehr gut, welches Vortagesextrem der Markt anläuft: bei ±2 zu 69 % gegen 37 % Basis. Als Trade-Auswahl bringt derselbe Bias nichts — MIT gegen GEGEN Δ = −0,001 R bei n = 38.260. Nach dem Anlauf ist die Information verbraucht: 50/50 in jedem Bias-Zustand.

Kein EdgeMärkte im Vergleich · 8 Min. Lesezeit

Wenn der FTSE vorausläuft — holt der DAX dann auf?

Zwei europäische Indizes, 73 % Korrelation der ersten 90 Minuten. Wenn einer davon wegzieht, sollte der andere nachziehen. Über 2.892 gemeinsame Handelstage tut er es nicht: Der Rest-Tages-Return des DAX nach dem größten FTSE-Vorsprung liegt bei −0,030 %, nach dem größten Rückstand bei +0,063 % — der Gradient zeigt in die falsche Richtung, kein Quintil erreicht |t| ≥ 2. Auch auf Tagesbasis über fünf Indizes gibt es keine Aufholbewegung.

Kein EdgeKerzenmuster · 6 Min. Lesezeit

Der zweite Break ist überall negativ

Bricht eine Referenz-Range erst nach oben und dann nach unten, ist der zweite Break in allen vier Breakout-Setups und beiden Marktgruppen negativ: US zwischen −0,071 und −0,377 R, EU zwischen −0,028 und −0,315 R. Nur der erste Break trägt den Edge. Wer beide Seiten handelt, kippt das US-Buch von +1.949 R auf −839 R.

GemessenKerzenmuster · 6 Min. Lesezeit

Nach frühem Whipsaw den Tag sperren? Späte Breakouts werden dann besser

Die Intuition sagt: Hat ein frühes Setup den Tag als choppy entlarvt, sollte man die späteren aussetzen. Gemessen ist das Gegenteil wahr. Die späten Breakout-Setups der Session laufen nach einem frühen Whipsaw deutlich besser — US +0,024 → +0,335 R (t = +5,1), EU +0,111 → +0,533 R (t = +6,1). Ein Tages-Lockout hätte genau die besten Trades gestrichen.

Kein EdgeKerzenmuster · 8 Min. Lesezeit

Fibonacci-Zonen als Prognose — schlagen sie einen Random Walk?

Erreicht der Preis nach einem aktivierten Doppelboden die 1,618-Extension, bevor er das Tief bricht? In 67 % von 26.795 Sequenzen auf DAX, FTSE, NQ und DOW — ein driftfreier Random Walk hätte es in 71 % getan (t = −13,5). Der Pullback-Einstieg auf 0,5 trifft zu 35,5 % gegen 34,8 % Random-Walk-Erwartung, +0,020 R. Und die Verteilung, wo Runs enden, hat in der 1,618–2,0-Zone keinen Buckel. Die Zonen prognostizieren nichts, was die Geometrie nicht schon vorgibt.

GemessenDealer-Gamma · 8 Min. Lesezeit

Dealer-Gamma in der Praxis: Warum die meisten GEX-Karten am Spot kleben — und wie man Struktur von Tageswetter trennt

Gamma-Flip, Call-Wall, Put-Wall: fast jede frei verfügbare GEX-Karte mischt alle Verfälle in eine Zahl — und wird dadurch vom 0DTE-Gamma dominiert, das im Tagesverlauf physisch zerfällt. Eine Live-Dekomposition am NQ (10.06.2026): wie eine Call-Wall intraday 1.300 Punkte 'wandert', ohne dass sich eine einzige Position ändert, warum Intraday-Neuberechnung Repainting ist — und wie ein Drei-Schichten-Modell (Struktur 7–45 DTE, Nah-OI 0–5 DTE, 0DTE-Volumen) das Tageshoch auf den Punkt erklärte.

Edge bestätigtMarkt-Mechanik · 10 Min. Lesezeit

Der Monatsend-Effekt: ein Mechanismus-Edge durch das Validierungs-Gate

Der erste Edge der Serie, der nicht aus einem Kursmuster kommt, sondern aus einem Grund: erzwungene Teilnehmer (Zuflüsse, Fonds-Rebalancing) rund um den Monatswechsel. Cross-Asset getestet (DAX/FTSE/NQ/Dow, 2018–2026, netto Kosten). Die akkumulierte Rendite-Konzentration bricht unter sauberem Signifikanztest zusammen — aber der Trader-Frame zeigt das eigentlich Verwertbare: EOM-Tage sind 4/4-signifikant größere Bewegungstage (Extra-Bewegung an Open & Close), für 3/4 Märkte breakout-freundlicher. Eine Fallstudie darüber, wie der Mess-Frame über Fund oder Null entscheidet.

ReferenzVom Edge zum EA · 8 Min. Lesezeit

Methodik: Wie man einen Trading-Algorithmus ehrlich entwickelt — ein Referenz-Durchlauf

Das Vorgehens-Dokument der ganzen Serie: der komplette Workflow von der Idee bis zum MT5-Algo in fünf Phasen, illustriert am cross-asset 2.-Kerze-Durchlauf. Mit den Leitprinzipien, die echte von scheinbaren Edges trennen — und warum am Ende nur ein Markt übrig bleibt.

Edge bestätigtVom Edge zum EA · 7 Min. Lesezeit

Das Validierungs-Gate: Übersteht der 2.-Kerze-Edge Out-of-Sample, Walk-Forward & Monte-Carlo?

Das Härtetest-Paper: Out-of-Sample-Split, rollierender und anchored Walk-Forward, Monte-Carlo (Shuffle + Bootstrap) und Deflated-Sharpe auf dem finalen Regelwerk. Cross-Asset über ~2.090 Tage je Index, netto nach Spread. Nur ein Markt besteht.

Edge bestätigtVom Edge zum EA · 5 Min. Lesezeit

Position-Sizing & Kelly: Wie viel Risiko auf den validierten Edge?

Phase 4 der Algo-Entwicklung — nur auf dem validierten Kern (NQ, DAX). Optimal-f (Kelly), Fractional Kelly, Vol-Targeting und Max-DD-Stop, gerechnet auf den Out-of-Sample-Parametern. Warum Voll-Kelly Selbstmord ist und Viertel-Kelly der Boden.

Edge bestätigtVom Edge zum EA · 7 Min. Lesezeit

Der fertige Algorithmus: MT5-Expert-Advisor & Referenz-Backtest

Das validierte System als deploybarer MQL5-Algo — plus der echte MT5-Lauf gegen Buy-and-Hold und den perfekten Exit. NQ schlug Buy-and-Hold ~2× (bis Ende 2024), DAX ist tot. Und das ehrlichste Kapitel: Edge-Vergänglichkeit — der Backtest blieb grün, das echte Konto verlor ab 2025.

Edge bestätigtVom Edge zum EA · 11 Min. Lesezeit

Exit-Logik beim 2.-Kerze-Breakout: Lohnt es sich, den Stop zu bewegen?

Trailing, Break-Even, Teilgewinne, Multi-TP, Exit an Asia-/ONR-Kante — was bringt wirklich etwas? Cross-Asset-Auswertung (DAX, FTSE, Nasdaq, Dow) über ~2.090 Tage je Index, 37 Exit-Varianten mit Spread gerechnet gegen eine Referenzregel getestet.

GemessenEröffnungskerze · 5 Min. Lesezeit

Trend-Tag-Detektion über die 7. Eröffnungskerze

Liefert die 7. 15-Minuten-Kerze (~90 Min nach Open) ein tragfähiges Trend-Signal? Cross-Asset-Auswertung (DAX, FTSE, Nasdaq, Dow) über ~2.090 Tage je Index — direkt vergleichbar mit der 2. Kerze.

Edge bestätigtVom Edge zum EA · 8 Min. Lesezeit

Trend-Tag-Detektion über die 2. Eröffnungskerze

Liefert die 2. 15-Minuten-Kerze nach Cash-Open einen tragfähigen Trend-Breakout? Cross-Asset-Auswertung (DAX, FTSE, Nasdaq, Dow) über ~2.090 Tage je Index — mit Trend-Verfolgung bis zum Tagesschluss statt Impuls-Messung.

GemessenEröffnungskerze · 4 Min. Lesezeit

Reference-Candle-Break im Index-Vergleich — FTSE, Dow & Nasdaq

Lässt sich das DAX-Reference-Candle-Verhalten auf andere Indizes übertragen? Dieselbe Methodik auf FTSE 100, Dow Jones und Nasdaq 100 über ~2.090 Handelstage je Index — die Antwort ist konsistent.

GemessenEröffnungskerze · 7 Min. Lesezeit

DAX Pre-Market Reference-Candle — Ausbruchsverhalten nach Cash-Open

Wie weit bricht der DAX aus der 08:50–09:00-Referenzkerze aus? Eine statistische Auswertung über 2.070 Handelstage (2018–2026): Reichweite, Richtungswechsel, Timing, Offset und Asia-/Overnight-Sweeps — keine Strategie-Empfehlung, nur die Daten.

ReferenzGrundlagen · 9 Min. Lesezeit

KI im Trading: Revolution oder Buzzword?

Eine technische Analyse dessen, was Machine Learning im Trading wirklich leistet – und wo die Versprechen der Realität nicht standhalten.

ReferenzGrundlagen · 17 Min. Lesezeit

Von Backtest zu Live: Wissenschaftliche Validierung von Trading-Strategien

Wie unterscheidet man robuste Strategien von Zufallstreffern? Ein tiefer Einblick in die Methoden professioneller Quants – von den historischen Ursprüngen bis zur modernen Anwendung.

Offene Fragen

6
  • Geplant

    Mechanismus-Edges (erzwungene Teilnehmer): nach dem Monatsend-Vorbild auch Optionen-Gamma/OPEX, Futures-Roll und die Schlussauktion gehebelter ETFs durch dasselbe Validierungs-Gate.

  • In Arbeit

    Night-/Asia-Session: eigener Reference-Candle-Report — die DAX-Methodik auf 22:00–08:00 übertragen.

  • Geplant

    Hybrid-Exit: Trailing-Stop bis +1 R, danach Gegenkerzen-Regel — die einzige Tür, die der Vergleich mechanischer Exit gegen Trailing offen gelassen hat.

  • Geplant

    Diskretionäre Level-Exits gegen den Trail: aus Journal-Daten (maximaler günstiger Kursverlauf je Trade) messen, ob der Hand-Ausstieg schlägt, was die mechanische Regel nicht schafft.

  • Idee

    NQ 15-Minuten-Kerze seit 2021: die einzige Zelle des Erste-Kerze-Tests mit |t| ≥ 2 — hält sie out-of-sample?

  • Idee

    Cross-Asset-Check: Gilt das 2./7.-Kerze-Trendmuster auch für Krypto und Einzelaktien?

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