PropRussell

Drei tiefere Schlüsse im Russell 2000, dann long bis zum ersten höheren Schluss. Ein Vorwärtstest, kein belegter Vorteil.

PropRussell kauft den Russell 2000 CFD zum US-Kassaschluss, wenn der Index drei Tage in Folge tiefer geschlossen hat und über seinem 200-Tage-Schnitt steht, und verkauft beim ersten höheren Schluss. Die Regel kommt aus meiner Studie zu Rücksetzer-Regeln auf 15 Märkten: Dort hat sie den Suchzeitraum bestanden und den Holdout knapp verfehlt (t 1,8). Auf echten Pepperstone-Kursen bleiben +22,6 Basispunkte je Trade bei t 1,5, und zufällige Einstiege im selben Aufwärtstrend erreichen so viel in 14 Prozent der Ziehungen. Das ist kein Beweis. Ich veröffentliche den EA trotzdem, kostenlos, weil ein Vorwärtstest auf einem Demokonto die einzige Prüfung ist, die noch aussteht, und weil ich lieber zeige, was knapp scheitert, als es stillschweigend zu verkaufen.

Eigenständiger EA: PropRussell eröffnet selbst Positionen und hält sie meist über Nacht und oft übers Wochenende. Erlaubt dein Konto kein Halten übers Wochenende, passt es nicht.

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So sieht es auf dem Chart aus

Was es anders macht

Derselbe Motor wie PropDip

Kassaschluss um 16:00 New York aus den M30-Kerzen, Fill in den ersten Minuten danach, Schutz-Stop, Risiko in Prozent des Kapitals, Panel und Journal: alles unverändert aus PropDip übernommen. Nur das Signal ist ein anderes, und die Teile, die Orders ausführen, sind byteweise gleich.

Gegen den Tester geprüft

Die Regel in Python auf den Pepperstone-Kassaschlüssen 2019 bis 2026 ergibt 58 Trades. Der EA im Strategietester nimmt dieselben 58 Signaltage und dieselben Ausstiege, das Ergebnis je Trade weicht im Mittel um 0,01 Basispunkte ab.

Warum der Stop so weit weg liegt

Mit dem 3-fachen ATR-Stop von PropDip wurden 3 von 58 Trades ausgestoppt und der Ertrag fiel von +22,6 auf +8,7 Basispunkte. Der Standard ist deshalb ein Katastrophen-Stop bei 10 ATR, der im Test nie auslöste. Die Rückkehr zur Mitte verträgt keine engen Stops, das Risiko steuert die Positionsgröße.

Was ein Vorwärtstest leisten kann

Bei etwa 7 Trades im Jahr und 114 Basispunkten Streuung je Trade erkennt ein Vorwärtstest einen echten Vorteil von 23 Basispunkten nach 4 Jahren mit 29 Prozent Wahrscheinlichkeit, nach 8 Jahren mit 45 Prozent. Wer ihn laufen lässt, sammelt Daten, keine Gewissheit.

Testergebnisse

Die Forschung, aus der die Regel stammt: Tagesschlüsse des IWM (Russell 2000 ETF) mit CFD-Kosten, Suchzeitraum 2000 bis 2018, ein unberührter Holdout 2019 bis 2026, danach die echten Pepperstone-Kassaschlüsse des US2000-CFD.

Je Trade: Suchzeitraum, Holdout, echter CFD

Balken: +25,7, +26,9 und +22,6 Basispunkte je Trade nach Kosten, gestrichelte Linie bei +35 für zufällige Einstiege (95. Perzentil)

Suchzeitraum 2000 bis 2018 (IWM): 145 Trades, +25,7 Basispunkte je Trade (t 2,4)
Holdout 2019 bis 2026 (IWM): 58 Trades, +26,9 Basispunkte je Trade (t 1,8)
Pepperstone US2000 CFD 2019 bis 2026: 58 Trades, +22,7 Basispunkte je Trade (t 1,5), Trefferquote 67 %
Zufällige Einstiege über dem 200-Tage-Schnitt: gleiche Haltedauer: Mittel 0, 95. Perzentil +35; die Regel liegt bei p 0,14
Globale Mehrfachtest-Korrektur: q 0,87, nicht bestanden (1 von 23 Holdouts der Studie)
Als Konto, 100 % Positionswert, ohne Hebel: +13,6 % über 7,8 Jahre (etwa 1,7 % pro Jahr), größter Rückgang 8,8 %

Alle drei Zahlen zeigen in dieselbe Richtung, keine ist für sich belastbar. Ein t von 1,5 bei 58 Trades heißt: Zufall ist eine ebenso gute Erklärung.

Ein Backtest ist kein Versprechen. Vergangene Ergebnisse garantieren keine künftigen.
Die Regel wurde unter 23 Markt-Regel-Zellen einer Studie als beste Verliererin ausgewählt. Das ist Auswahl nach dem Ergebnis, und genau deshalb zählt nur der Vorwärtstest.
Die Pepperstone-Historie des US2000 beginnt 2018, die ersten 200 Tage gehen in den Trendfilter.

Was es nicht tut

Kein belegter Vorteil: Holdout t 1,8, echter CFD t 1,5, Zufalls-p 0,14. Wer das als Signal handelt, handelt eine Vermutung.
Kleiner Ertrag selbst im besten Fall: etwa 7 Trades im Jahr zu 0,2 % auf den Positionswert, also rund 1,7 % pro Jahr ohne Hebel.
Kein enger Stop: der 10-ATR-Stop ist ein Katastrophen-Stop. Ein Trade kann mehrere Prozent verlieren, bevor die Regel aussteigt.
Etwa zwei Drittel der Trades laufen übers Wochenende; Freitags-Einstiege tragen die dicksten Verluste.

Was du brauchst

MetaTrader 5, Hedging- oder Netting-Konto
Russell 2000 Kassa-CFD beim Broker (US2000 oder ähnlich), kein Forward
Demokonto empfohlen: das ist ein Vorwärtstest
Terminal oder VPS läuft um 16:00 New York

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