Market Analogy Studio
Der heutige Handelstag gegen dreizehn Jahre echter Marktdaten. Kein Signalgenerator — ein Werkzeug, das zeigt, wie Tage wie dieser historisch weiterliefen.
Ein Korpus, vier Zugänge, eine Ergebnis-Sprache.
Dieselben Handelstage lassen sich auf vier Arten befragen — über Ähnlichkeit, über Regeln, über Archetypen oder im Trainingsmodus. Egal welcher Weg: Es erscheinen dieselben Tageskarten, dieselbe Detailansicht mit Vortag und Folgetag, dieselbe Ausgangsstatistik. Und jeder Zugang führt in die anderen hinein.
Heute
„Welcher Tag der Historie überschneidet sich am stärksten mit heute?"
Der heutige Handelstag ist die Referenz. Das Studio vergleicht die bereits gedruckten Kerzen mit jedem Handelstag der Historie und zeigt die größte Überschneidung direkt neben dem heutigen Chart — darunter die zehn ähnlichsten Tage. Der Vortag geht nur als Kontext ein.
Setup-Suche
„Alle Tage mit Bedingung X und Y?"
Der Regel-Zugang: Anker-Kerze wählen (EU 1st 15min, US 2nd, Gold 14:15 …) und Eigenschaften ankreuzen — bullisch, Close über ONR, starker Body, Insidebar. Dazu Gap, Wochentag, Archetyp, Events und Event-Nähe. Ergebnis ist eine testbare Kohorte mit Folgetag-Projektion.
Atlas
„Zeig mir alle Whipsaw-Tage."
Die Archetypen-Galerie: Trend, V-Reversal, Whipsaw, Chop — klassifiziert über Pfad-Effizienz, Schlusskurs-Lage, Range zur ATR, Timing der Extreme und Doppel-Break. Sortiert nach Typikalität, die klarsten Fälle zuerst, mit Basisraten je Kategorie.
Training
„Wie gut ist mein Auge wirklich?"
Ein zufälliger historischer Tag, verdeckt ab der 2. oder 7. Kerze — inklusive Overnight-Range. Du entscheidest Long, Short oder Chop. Aufgelöst wird gegen eine mechanische Definition des Tagesausgangs. Die Auswertung zeigt deine Quote je Markt und je Ausgangstyp — gemessen an der Basisrate, nicht an 50 Prozent.
Das Studio im Betrieb.
Anker wählen, Eigenschaften ankreuzen — und die Kohorte prüfen: Bull/Bear/Range der Folgetage, Quoten nach Gap und Event. Zeilen mit zu kleinem n tragen eine Warnung.
Archetypen mit ihren Basisraten, sortiert nach Typikalität — die klarsten Fälle zuerst. Zum Blättern, bis das Auge die Form erkennt.
Tag verdeckt, Entscheidung, Auflösung. Gemessen wirst du an der Basisrate des Marktes — nicht an 50 Prozent.
Echte Kursdaten, lokal, täglich nachgeführt.
Sechzehn Märkte in 5- und 15-Minuten-Auflösung, zurück bis 2013 — rund 3.600 Handelstage je Markt. Sessions, Overnight-Ranges und Anker-Kerzen sind je Markt in lokaler Handelszeit definiert, nicht pauschal in UTC. Ein Hintergrundlauf hält den Bestand aktuell.
Läuft auf deinem Rechner
Desktop-Anwendung mit lokaler Datenbasis. Keine Cloud-Abhängigkeit, kein Account-Zwang, deine Analysen verlassen den Rechner nicht.
Quelloffen
Der komplette Quelltext liegt offen — Klassifikator, Ähnlichkeitsmaß, Statistik. Jede Zahl ist nachrechenbar, statt einer Blackbox vertrauen zu müssen.
Jede Zahl ist gerechnet
Kein Wert ist dekorativ. Kleine Stichproben werden als nicht belastbar markiert, Statistiken tragen ihr n, und Benchmarks stehen daneben — eine Trefferquote ohne Basisrate ist wertlos.
Quelloffen und kostenlos.
Das komplette Studio liegt unter AGPL-3.0 auf GitHub — Quelltext, Klassifikator, Statistik. Klonen, Kursdaten einlegen, starten. Kursdaten sind nicht enthalten: Das Repo beschreibt das erwartete Parquet-Format, die Quelle wählst du selbst.
Vorausgesetzt werden Python und Node. Ein fertiges Installationspaket ohne diese Voraussetzungen kommt später — das wird dann kostenpflichtig sein, der Quelltext bleibt frei.
Das Studio ist ein Kontext-Werkzeug, kein Signal-Generator und keine Anlageberatung. Historische Ähnlichkeit sagt nichts über künftige Kurse. Die Archetyp-Schwellen sind heuristisch und an Index-Sessions kalibriert.